Dados fundamentais históricos do Forex
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Dados fundamentais históricos do Forex
- Ações dos EUA para 1693, Ações Estrangeiras para 1693, Ações Excluídas para 1693.
- Renda Fixa para 1520, Commodities para 1252, Real Estate para 1835, Taxas de Câmbio para 1383.
- Dados Econômicos para 1168, Inflação para 1209.
- Alocação de Ativos para 1800.
- preço por série de dados ou banco de dados completo.
- Morningstar Quotes - instantâneos point-in-time ou dados completos tick-by-tick de 2003 (dados EOD de 1998), dados para ações globais, ETFs e derivativos listados (futuros, opções etc.)
- Morningstar Data for Equities - dados desde 1973, fundamentos de equidade global, preços de EoD, fundo mútuo, insider e propriedade institucional.
- Índices Morningstar - equidade, renda fixa, alternativas, índices multi-ativos.
- Morningstar Data for Commodities - mais de 300 fontes de dados agregadas, preços históricos, dados fundamentais, integração com o MS Excel.
- Lipper - banco de dados abrange preços e dados fundamentais para fundos mútuos, fundos fechados, ETFs, fundos de hedge, fundos de aposentadoria e produtos de seguros.
- Histórico de carrapatos - 2 petabytes de microssegundos, dados de carrapatos com data e hora, de 1996, mais de 45 milhões de instrumentos negociados em bolsa e em todo o mundo, componentes históricos do índice, ações corporativas integradas, trocas e conteúdo de contribuição de terceiros.
- renda fixa (desde 1984) - aprox. 55 000 edições.
- futuros (desde 1972) - aprox. 900 contratos.
- opções de ações, índices e futuros (desde 2004) - aprox. 7200 subjacente.
- acções (desde 1972) - aprox. 25 000+ edições.
- fundos mútuos (desde 1984) - aprox. 28 000 edições.
- dados de juros curtos.
- dados da empresa para ações internacionais - fundamentos, classificações, dados ESG etc.
- notícias e pesquisas.
- dados históricos de centenas de trocas (todos os prazos de tick-by-tick), todos os ativos (ações, títulos, moedas, commodities, derivativos, fundos, índices etc.)
- dados macroeconômicos históricos, dados fundamentais, indicadores, notícias financeiras, dados ESG etc.
- ferramentas integradas de análise de risco / portfólio, execução e análise de comércio, etc.
- indicadores macroeconômicos globais (inflação, emprego, PIB, balanço de pagamentos, comércio, indicadores de varejo e industriais etc.)
- Banco de dados Compustat - dados fundamentais de equidade a partir de 1950.
- dados históricos diários de preços - ações mundiais, fundos mútuos, renda fixa, índices, commodities, moedas, crédito, derivativos e taxas.
- preços diários das ações dos EUA desde 1925.
- dados de preços intraday para vários índices.
- Preços do Tesouro dos EUA (mensal desde 1925, diariamente desde 1961)
- Banco de Dados do Fundo Mútuo dos EUA para Vencimentos Livres de Sobreviventes desde 1962.
- Série de Dados Imobiliários CRSP / Ziman (preços REIT e dados fundamentais)
- Banco de dados mesclado CRSP / Compustat - dados de estoque da CRSP e dados fundamentais da Comppressat Xpressfeed em um único banco de dados vinculado.
- Futuros Forex Cash até o início 1965 Diário | 1987 Intraday.
- Bancos de dados modulares locais CQG Datafactory.
- Dados reais do front end premiado | Criador / extrator de dados contínuos.
- Dados RTH | sessões flexíveis | barras noturnas | randomize OHLC.
- Atualizações automáticas de CQG para sua máquina 4 x diariamente.
- rolagem automática | Auto Compressão | Lógica Auto Exe.
- 256 trocas globais - 400 - 10.000 símbolos.
- Desenvolvido por comerciantes para os comerciantes.
- Desconto de 95% no preço bruto do CQG Datafactory.
- Por exemplo. Acesso e construção de dados contínuos - US $ 220 por símbolo por ano.
- Outras taxas de desconto para portfólios maiores:
- Por exemplo. Um banco de dados de 400 símbolos $ 15.000 para baixo mais $ 1.200 pcm.
- Preços incluem atualizações.
- opções de equity & index.
- índices de caixa (mais de 60 índices)
- indicadores de mercado (VIX, NASDAQ TICK, etc.)
- banco de dados de futuros completo (US $ 27.000 para cotações e negócios, US $ 16.500 para dados de minuto)
- banco de dados de opções completo ($ 170.100 para cotações e negócios, $ 83.300 para dados de minuto)
- banco de dados forex completo (US $ 26.200 para cotações e negócios, US $ 13.100 para dados de minutos)
- banco de dados de índices completo (US $ 16.500 para negociações)
- banco de dados completo de indicadores (US $ 4.300 para negócios)
- ações por ano-símbolo (US $ 30 cotações e negócios, US $ 15 minutos de dados)
- futuros por ano-símbolo (cotações e negócios de $ 500, dados de $ 125 minutos)
- opções por ano-símbolo (cotações e negociações de $ 500, dados de $ 200 minutos)
- forex por ano-símbolo (cotações e negociações de $ 300, dados de $ 150 minutos)
- índices por ano-símbolo (US $ 125 para negociações)
- indicadores por ano-símbolo (US $ 125 para negociações)
- ações (Nasdaq, BATS, ARCA, EDGX, EDGA) desde janeiro de 2007.
- opções de futuros e futuros (CME, CBOT, NYMEX e Comex) desde janeiro de 2007.
- opções (todas as opções listadas nos EUA a partir do feed oficial da OPRA) desde janeiro de 2007.
- clientes de hedge funds, sell side e academia.
- ações por símbolo por ano - comércios e cotas de US $ 7 a US $ 20, de US $ 5 a US $ 15 somente.
- futuros completos - negociações e cotações de US $ 28.000, somente negociações de US $ 7.000.
- futuros por símbolo por ano - negociações de $ 120 a $ 200 e cotações, de $ 60 a $ 100 somente.
- opções completas - transações e cotações de US $ 44.400, somente negociações de US $ 29.600 e barras de US $ 22.200.
- opções por símbolo por ano - negociações de $ 175 a $ 250 e cotações de $ 123 a $ 175 apenas.
- A AlgoSeek também é um parceiro de dados da QuantGo, onde você pode alugar dados mensalmente.
- 180 dias corridos de dados do tick (inclui pré-lançamento no mercado)
- Dados Forex de 1 minuto desde fevereiro de 2005.
- Dados de 1 minuto de Eminis desde setembro de 2005.
- Valores de ações / futuros / índices de 1 minuto desde maio de 2007.
- 15 + anos de dados de OHLC (Diário, Semanal e Mensal) para Forex / Ações / Futuros / Índices.
- IQFeed Forex Only - Base Service $ 30 / mês, tick for tick spot forex com 180 dias de histórico de ticks, 10 anos de 1 minuto de histórico.
- mais de 20 anos de dados de capital de ações (40 bolsas de valores)
- mais de 30 anos de dados de futuros sobre carrapatos (1000 futuros)
- mais de 15 anos de dados Forex (10k paridades)
- mais de 20 anos de dados do índice de ticks (1000 índices)
- forex completo - diariamente $ 470, 900 pares de forex tick $ 5,030 ou bid / ask $ 8,990.
- 50 índices - diariamente $ 590, tick $ 4,850.
- futuros por série de tempo - diariamente US $ 50, marque US $ 380 ou negocie e cite US $ 990.
- forex por série de tempo - diariamente $ 50, marque $ 380 ou lance / peça $ 990.
- índices por série de tempo - diariamente $ 50, marque $ 380.
- ações e etfs - preço sob consulta.
- os usuários acessam dados históricos por meio de APIs ou baixam arquivos.
- Ações dos EUA desde 1994, ações internacionais desde 2000, dividendo / split ajustado.
- dados fundamentais de ações dos EUA nos últimos 11 anos.
- futuros e spot para ouro, prata, paládio e platina.
- taxas de juros interbancárias, taxas swap e forward baseadas em tesouraria e LIBOR.
- Preços futuros mensais / diários.
- dados de preços diários / intradiários para ações dos EUA e ETFs de 1998.
- sem viés de sobrevivência, ajustes de dividendo / split.
- adicionado informações de ganhos.
- complete o NASDAQ 100 - $ 400.
- complete S & P 100 - $ 400.
- complete S & P 500 - $ 895.
- ETFs completos - US $ 500.
- banco de dados completo - US $ 9.000.
- Ações americanas e internacionais e opções de ações e índices.
- opções de futuros e futuros.
- os usuários alugam dados em vez de comprá-los, taxa mensal.
- muitas trocas em todo o mundo.
- ações, opções, futuros, notícias, eventos.
- Bibliotecas R, Matlab, Python e Java.
($ 250 mensais por 5 anos assinalam o histórico de dados como um exemplo)
- Ações dos EUA e ETFs (mais de 43 anos de dados diários, 20+ anos intraday)
- ações, índice e opções de futuros (histórico completo)
- futuros dos EUA (61+ anos diários, 27+ anos intraday)
- Índices dos EUA (40+ anos diários, 27+ anos intraday)
- Ações alemãs (11+ anos diariamente, 11+ anos intraday)
- índices alemães (12+ anos diários, 12+ anos intraday)
- forex (40+ anos por dia, 8+ anos intraday)
- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- $ 299.95 mensais para profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- preços das ações mundiais.
- dados sobre opções de ações.
- os dados intraday começam em $ 5 por troca (todos os símbolos) por um mês.
- índices e mercados à vista.
- Ações e opções dos EUA.
- taxas de juros e dados econômicos.
- opções de futuros (mais dados implícitos e históricos de volatilidade)
- índices e mercados à vista.
- dados de opções - histórico completo de US $ 200 por símbolo.
- volatilidade (implícita e histórica) - US $ 50 por símbolo.
- dados de ações e fundos mútuos - a pedido.
- dados de futuros e índices de tick disponíveis desde os anos 90.
- preços por série disponíveis aqui.
- é uma plataforma de pesquisa hospedada com mais de 300 terabytes de dados históricos em várias disciplinas, incluindo Contabilidade, Finanças, Bancos, Economia, Assistência Médica e Seguros.
- O WRDS oferece suporte a mais de 50.000 usuários corporativos, acadêmicos, governamentais e sem fins lucrativos em mais de 400 instituições em mais de 30 países.
- Acções, índices, fundos, obrigações, dados cambiais globais, derivados seleccionados, produtos estruturados, warrants e opções.
- milhões de símbolos (mais de 1000 de trocas e contribuintes de dados), dados entregues em forma de. csv, vários identificadores de segurança.
- curvas de rendimento globais e fatores de desconto.
- Superfícies de volatilidade da opção FX (33 ccy)
- cubos de volatilidade de Swaption (20 ccy)
- Curvas de spread de credit default swap (CDS) (entidades de referência de 2000)
- Preços em 1.000.000 de títulos de rendimento fixo globais.
- Nanotick | O CME Group fornece a fonte de dados históricos para todas as trocas de grupo, incluindo NYMEX, COMEX, CBOT e o próprio CME.
- O Nanotick captura todas as transmissões de pacotes em todos os canais, tanto para os futuros quanto para as opções, e tem a vantagem exclusiva de ter tempo de envio de troca e tempo de recebimento em co-localização com o relógio atômico.
- Os dados do Nanotick incluem CME Market Data Platform (MDP 3.0) Market By Price (MBP) e Market By Order (MBO).
- A Nanotick oferece complexos de grupos de dados padrão para os seguintes agrupamentos de produtos: Commodities Agrícolas, Produtos de Energia, Índices de Ações, Câmbio, Metais, Treasuries e Taxas de Juros.
- Esses complexos contêm todos os dados históricos para todos os contratos de futuros e opções no segmento de mercado, independentemente da troca de fontes.
- Ações norte-americanas (intraday desde 1997, diárias desde 1990)
- futuros norte-americanos (intraday desde 2007, diariamente 31+ anos)
- Índices norte-americanos (intraday desde 1997, diariamente desde 1990)
- Fundos mútuos diários desde 1997.
- Forex intraday desde 2007, diariamente desde 1983.
- ações mundiais (intraday desde 2009, diariamente até 10 anos)
- 20 + anos de dados diários para futuros, ações, índices, títulos e forex.
- 7 anos ou mais de dados de carrapatos.
- dados de 60 bolsas mundiais.
- dados da Thomson Reuters.
- Preços de ações dos EUA e do mundo desde 1980.
- índices e fundos mútuos desde 1980.
- futuros a partir de 1973.
- Datalink Estoques Europa / Oriente Médio / África - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Estoques Norte-Sul e Americanos e Fundos Mútuos - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Worldwide Futures - $ 24,95 / mês.
- Índices mundiais da Datalink - US $ 9,95 / mês.
- Ações dos EUA, ETFs, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e corporativos.
- Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Seasonal e Time e Vendas.
- Bolsas de valores norte-americanas e internacionais, ETFs, fundos, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e privados, derivativos (CMO, ABS etc.)
- múltiplos horizontes temporais (de escala a escala para frequências mais baixas)
- dados diários que remontam a 2003 - dados de tick by tick que remontam a 2011.
- Ações dos EUA desde 1950.
- Completar o histórico de preços de Cingapura e Austrália para estoques.
- completar o histórico de dados de futuros dos EUA.
- histórico completo de dados forex.
- Ações de Cingapura $ 90, ações da Austrália $ 90.
- banco de dados completo de preços futuros $ 90.
- banco de dados completo de preços forex $ 90.
- histórico dos preços das ações globais, inclui dados sobre informações sobre empresas e produtos, ações corporativas, ganhos, preços diários e volumes de negociação.
- classes de ativos complementares, incluindo warrants, fundos mútuos, folhas cor-de-rosa, ETFs, índices, ETFs e futuros sobre índices de ações.
- Ações intraday dos EU, etfs, índices, futuros, forex por 3 anos.
- estoques de fim de dia dos EUA desde 1988, ETFs desde 1998.
- futuros mundiais do fim do dia, índices, fundos mútuos desde o início, ações internacionais desde 2000.
- dados adicionais fundamentais para ações, commodities, ETFs e fundos mútuos, notícias e previsão do tempo.
- Yahoo Finance - ações, etfs, índices, fundos.
- Google Finance - ações.
- PiFin - taxas de câmbio, futuros financeiros, futuros de commodities e índices.
- opções sobre ações dos EUA (desde 2002)
- opções no SPX (desde 1990)
- todos os símbolos (dados brutos com gregos e IV) - $ 1.175.
- todos os símbolos (dados de preço bruto) - $ 765.
- diariamente desde 2008.
- para um símbolo ($ 3 por um mês, $ 180 para histórico completo)
- Volatilidade histórica (tanto no final do dia quanto no Parkinson)
- Contratos de opções individuais Volatility (diário)
- Índice de Volatilidade implícito (diário)
- Superfície de Volatilidade implícita (diariamente)
- preços de opções (NBBO) com volume e juros em aberto (diariamente)
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- "Plano profissional" - $ 399 mensais - dados históricos para 100 anos, todos os indicadores.
- "Enterprise plan" - $ 2.999 trimestral - banco de dados completo, todas as APIs, usuários ilimitados.
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, taxas de câmbio, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- futuros, forex, ações americanas e mundiais, ETFs, índices, taxas de juros dos EUA.
- indicadores macroeconómicos (de St. Louis FRED como exemplo)
- alguns dados premium são pagos.
- dados em várias frequências (tick-by-tick, minutos, por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente)
- abrange todos os cruzamentos forex e pares principais, spot de prata e ouro.
- carteiras de fatores (mercado, pequeno / grande, valor / crescimento, momentum / reversão) desde 1926.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, IPCs, IPP, índices de preços de moradias etc.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, índices de inflação etc.
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- Índices diários de ações nos EUA (a partir de 1885)
- séries macroeconómicas (PIB, IPC, salário monetário, etc.)
- Taxas de câmbio dos EUA e do Reino Unido, do preço do ouro, do dólar e da libra.
- Taxas de juros dos EUA, taxas de crédito, preços de ações e dividendos, índices CAPE desde 1871.
O que é análise de dados históricos?
Na arena do comércio ativo, os participantes do mercado dedicam tempo e esforço substanciais para obter informações sobre como o comportamento passado de um mercado se relaciona com seu futuro. A aquisição de dados de mercado oportunos e notícias relevantes obtém grandes alocações de capital, com empresas em todo o mundo gastando quase US $ 27 bilhões em informações relacionadas ao mercado anualmente. 1) Retirado em 3 de janeiro de 2017 prnewswire / news-releases / global-spend-on-financial-market-data & # 8211; news-mostrou-forte-crescimento-em-2015-antes-do-impacto-da-moeda-burton - taylor-report-300233317.html Não importa se a abordagem do mercado está enraizada em análises fundamentais ou técnicas, a lucratividade depende do reconhecimento de oportunidades futuras e da eliminação de erros do passado.
Análise de dados históricos é o estudo do comportamento do mercado ao longo de um determinado período de tempo. A frase & quot; comportamento de mercado & # 8221; é usado em referência às muitas facetas diferentes do mercado e suas interações. Dados registrados no mercado, como preço, volatilidade e volume, podem ser quantificados e estudados durante um período definido.
Através de um exame detalhado do comportamento passado de um mercado, os comerciantes e investidores podem obter uma perspectiva sobre o funcionamento interno desse mercado. As informações obtidas ao longo do processo podem ser úteis no desenvolvimento de um plano de negociação viável ou na melhoria de uma metodologia existente.
A análise de dados históricos relativos a uma segurança ou mercado individual pode ser útil de várias maneiras:
Perspectiva do mercado: O estudo extensivo do comportamento passado de um instrumento financeiro ou mercado pode fornecer ao trader uma ideia de quais características exibidas são normais e quais são extraordinárias. Desenvolvimento de sistemas: uma definição clara de quando, o que e como negociar um determinado mercado são os pontos de partida para a criação de um sistema de negociação. Através da análise de dados históricos, uma estatística & # 8220; borda & # 8221; podem ser identificados e desenvolvidos para o comércio ativo. Consistência: A seleção de negociações com uma expectativa predefinida pode dar confiança ao negociador no resultado potencial. Através da compreensão de como um determinado comércio se realizou ao longo do tempo, resultados inesperados podem ser reduzidos.
Já foi dito que aqueles que não entendem a história estão condenados a repeti-la. A disciplina da análise de dados históricos aspira não apenas a evitar os erros do passado, mas também estabelecer uma vantagem de trabalho para o futuro.
Mineração de dados financeiros.
A mineração de dados é o processo de analisar conjuntos de dados grandes e, por vezes, não relacionados, para obter informações úteis. À medida que a tecnologia evoluiu, a capacidade de conduzir uma operação de mineração de dados tornou-se prontamente acessível a qualquer pessoa com capacidade de computação e banco de dados. Essa capacidade de filtrar rapidamente grandes quantidades de informações na tentativa de identificar relacionamentos e padrões ocultos nos dados é extremamente valiosa nos mercados financeiros.
A análise de dados históricos é essencialmente um projeto de mineração de dados que se concentra em conjuntos de dados relacionados ao comportamento passado de um instrumento financeiro ou de mercado específico. Estatísticas relacionadas ao mercado registradas, como preço, volume, juros em aberto e medidas variadas de volatilidade, são alguns tipos de dados de mercado que podem fornecer causa e contexto para movimentações de mercado aparentemente erráticas.
Para realizar uma operação de mineração de dados com foco em um mercado ou segurança específicos, as seguintes entradas são necessárias:
Poder de computação: O acesso a um computador pessoal com um processador adequado, espaço no disco rígido e RAM é necessário. Por exemplo, o uso de plataformas de negociação como o Metatrader4 e o Trading Station exigem um processador de no mínimo 300 MHz, 256 MB de RAM e 60 MB de espaço disponível no disco rígido. Requisitos de hardware variam dependendo do pacote de software comercial, mas como regra geral, quanto mais energia, melhor. Conjunto de dados: A seleção de um período de tempo específico, ou quantidade de dados a serem analisados, é um elemento-chave de um estudo útil. Muitos pacotes de software fornecidos pelo corretor fornecem dados de mercado complementares ao usuário, além da capacidade de adquirir conjuntos de dados especializados. Consulta: perguntas básicas, normalmente na forma de algoritmos personalizados, são necessárias para começar a decifrar os dados.
Um estudo de dados históricos pertencentes a um mercado ou segurança pode provar ter valor preditivo. Padrões ocultos, relacionamentos e tendências dentro dos dados podem ser identificados e capitalizados por futuras atividades de negociação.
Dados de mercado: preço.
Dados relevantes para o mercado vêm em muitas variedades diferentes. Como mencionado anteriormente, medidas de volatilidade, volume e juros em aberto são exemplos de dados de mercado. No entanto, a forma mais referenciada de qualquer informação relacionada ao mercado é a precificação de dados.
Os dados de preços, ou simplesmente preço, são o valor exato no qual tanto o comprador quanto o vendedor de um título concordam em realizar uma troca. Por lei, os dados de preços devem ser factuais e verificáveis de forma independente. 2) Retirado em 4 de janeiro de 2016 definition. uslegal / c / custo-ou-dados de preços / Como os comerciantes e investidores estão amplamente preocupados com as flutuações de preços, uma vez que pertencem a um mercado ou segurança específicos, os dados históricos de preços são meticulosamente inspecionados para obter informações úteis. a previsão de variações futuras de preço.
Existem duas classificações principais de dados de preços:
Dados de fim de dia (EOD): Estes dados são recolhidos e reportados no final da sessão de negociação. Ele é usado por investidores de longo prazo, comerciantes de swing e traders do verdadeiro dia para obter uma perspectiva sobre a ação de uma sessão de negociação. Dados EOD podem ser agrupados em termos de semanas, meses e anos. Dados intradiários: Os preços negociados de um título ao longo de uma sessão de negociação são conhecidos como dados intradiários. Centra-se nas flutuações de preços que ocorrem dentro de um único pregão. Ele pode ser obtido em tempo real ou em contexto histórico usando incrementos baseados em tempo ou formato tick-by-tick (conhecido como dados de tick). Normalmente, os dados intraday são mais caros do que os dados EOD, e sua disponibilidade varia dependendo do instrumento ou mercado desejado.
Para analistas técnicos e traders baseados em gráficos, os dados de preços são decifrados através do uso de aplicativos de software de gráficos automatizados. Independentemente da classificação de dados de preços selecionada, o programa de software encarregado de decifrar os dados usará parâmetros pré-definidos para classificar e compilar o conjunto de dados. Cada parâmetro desejado - delineado em termos de dias, minutos ou número de ticks - representará um período único.
Para cada período, há quatro aspectos-chave do preço que se mostram valiosos na análise de dados históricos:
Aberto: O aberto é o primeiro preço negociado no início de um determinado período. Fechar: o fechamento é o último preço negociado no final de um determinado período. Alta: A alta é o maior preço negociado durante um determinado período. Baixo: O baixo é o menor preço negociado durante um determinado período.
Os valores de preço aberto, fechado, alto e baixo frequentemente desempenham um papel importante na construção e análise de gráficos e servem como base para muitas estratégias de negociação.
É importante lembrar que qualquer estudo de dados históricos precisa ter um horizonte de tempo definido. A abordagem de negociação em si tem grande influência sobre quais parâmetros de tempo são mais relevantes para a análise de dados.
Por exemplo, se alguém está procurando investir em ações blue-chip para a aposentadoria, então um estudo de 20 anos dos preços de fechamento diários do S & amp; P 500 com base em dados EOD pode ser o mais apropriado. Da mesma forma, se um estiver envolvido no escalpelamento de moedas no forex, o estudo da ação do preço intradiário de uma moeda em incrementos de 5, 15 e 30 minutos, será muito mais útil do que seus preços de fechamento semanais.
No atual mercado eletrônico, a disponibilidade de dados históricos de mercado melhorou bastante. Empresas de serviços comerciais e de corretagem oferecem diferentes tipos de dados de mercado a custos variáveis para o negociante. A FXCM atualmente oferece até 10 anos de dados históricos complementares, além de serviços de dados premium compatíveis com o Metatrader4, NinjaTrader e outras plataformas.
Backtesting
Talvez a forma mais comumente implementada de análise de dados históricos seja o backtesting. Backtesting é a aplicação de um método ou estratégia de negociação a um conjunto de dados históricos selecionado. Sistemas automatizados de negociação, negociação algorítmica e abordagens de negociação mais tradicionais muitas vezes dependem de dados estatísticos compilados através de um extenso estudo de backtesting.
Para realizar um backtest, é necessário ter uma estratégia de negociação definida e acesso a um conjunto de dados relevante. Depois que os dois estão em vigor, a estratégia é usada como uma sobreposição nos dados e uma simulação do desempenho da estratégia é conduzida. Os estudos de backtesting podem ser simples ou complexos, e dependem em grande parte da sofisticação da abordagem de negociação.
Após a conclusão do teste, as métricas de desempenho podem ser aplicadas aos resultados e usadas para determinar a viabilidade da estratégia. Várias estatísticas importantes são quantificadas através de um estudo abrangente de backtesting:
Número de oportunidades: A extensão e a frequência das configurações de comércio criadas por uma estratégia durante um período de tempo especificado é uma informação crucial. Taxa de sucesso: A porcentagem de vitória / perda de uma estratégia, ou probabilidade de sucesso, pode ser útil para determinar se é um meio de negociação adequado para um determinado produto ou mercado. Também pode lançar alguma luz sobre o tempo ideal e o produto a ser utilizado. Risco versus recompensa: Um estudo de backtesting pode determinar a quantidade necessária de capital necessária para executar corretamente uma abordagem de negociação em um mercado ou produto. O diagnóstico da volatilidade inerente de um mercado pode ser útil na identificação do grau de risco que a estratégia de negociação enfrenta.
Nos dias anteriores, o backtesting era uma tarefa árdua executada manualmente com lápis e papel. Felizmente para os operadores modernos, a automação simplificou o procedimento, melhorando exponencialmente a eficiência. As plataformas de negociação fornecem funcionalidade de software capaz de executar operações detalhadas de backtesting de estratégia.
Desafios e armadilhas.
Embora a análise de dados históricos seja uma ferramenta poderosa tanto no desenvolvimento do sistema quanto no ajuste fino estratégico, também há algumas armadilhas de que precisamos estar cientes:
Viés da retrospectiva: O viés da retrospectiva pode ser um grande problema que afeta a precisão de um estudo de backtesting. Também conhecido como o & # 8220; eu sabia disso o tempo todo & # 8221; parcialidade, é a tendência dos indivíduos assumirem que eventos imprevisíveis podem ser previstos com antecedência. O viés da retrospectiva é severamente prejudicial à análise de dados históricos porque certos resultados podem ser percebidos como evitáveis e desconsiderados. Ela compromete ativamente a objetividade do estudo, produzindo resultados distorcidos. Omissões de dados e erros: A precisão física do conjunto de dados históricos é de suma importância para o estudo de backtesting. Mesmo um número relativamente pequeno de erros de dados pode afetar significativamente os resultados de um estudo ao longo do tempo. Esse fator é especialmente importante no exame de dados intradiários. Ao considerar pequenos intervalos de tempo ou intervalos de tick-by-tick, a precisão na gravação de dados de preços pode ser indefinida. A qualidade do conjunto de dados históricos é crucial para a precisão do backtest, e pequenos erros podem comprometer a integridade dos resultados do estudo. Desempenho de software: um software & # 8220; glitch & # 8221; pode destruir a credibilidade dos resultados dos testes. O software de teste de estratégia é o filtro pelo qual os dados de mercado são filtrados. Se houver qualquer discrepância entre a função desejada do software e sua função real, os resultados do backtest são imprecisos. Pode ser extremamente difícil detectar erros de software. Verificações manuais e diagnósticos automatizados são necessários para garantir a precisão. Subestimação da aleatoriedade: A chance aleatória desempenha um papel importante no mercado. Uma estratégia de negociação pode produzir resultados excepcionais durante um backtest, mas ainda assim lutar em condições de mercado ao vivo. Fatores como derrapagem, maior volatilidade e mudanças fundamentais periódicas na estrutura do mercado podem ser impossíveis de explicar, servindo para comprometer a viabilidade de uma estratégia de negociação.
A psicologia humana e o fracasso tecnológico podem afetar a relevância de qualquer backtest ou estudo da história do mercado. Inevitavelmente, serve bem ao profissional para estar ciente do velho axioma: "o desempenho passado não garante resultados futuros. # 8221;
A análise de dados históricos é um método comum de colocar as informações por vezes irracionais & # 8220; irracionais & # 8221; comportamento exibido pelos mercados no contexto. Através de uma extensa revisão do passado, os comerciantes e investidores podem eliminar muitos erros, preservando as oportunidades futuras.
No entanto, é importante estar ciente em relação à qualidade, fontes e confiabilidade dos dados históricos do mercado em si. Às vezes, os erros são inevitáveis, mas, com a devida diligência, exercícios como a extração de dados financeiros e o backtesting podem fornecer informações valiosas ao profissional.
Tal como acontece com a maioria dos aspectos de negociação, a análise de dados históricos pode contribuir para o sucesso a longo prazo de um comerciante quando usado em conjunto com outras ferramentas analíticas e princípios de gestão de risco adequados.
Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.
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O Grupo FXCM está sediado em 55 Water Street, 50th Floor, Nova York, NY 10041 USA. A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Registro número 217689. Registrado na Inglaterra e País de Gales com Companies House número 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM Markets Limited ( "FXCM Markets") é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Markets não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória que rege outras entidades do Grupo FXCM, que inclui, mas não está limitada a, Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória.
Desempenho passado: Desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.
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Dados fundamentais históricos do Forex
Atualizado em 11 de abril de 2012.
Se você quiser fazer o download de dados intradiários de Forex para usar com a QuantShare ou para uso externo, então aqui está uma lista de sites que permitem que você exporte cotações históricas para várias moedas gratuitamente. Cada site permite o download de taxas em um ou vários períodos e, dependendo do provedor, os dados vão de alguns dias a vários anos.
Você pode usar o Finam para exportar dados para 12 pares de moedas, incluindo EURUSD, EURCHF, EURJPY, EURRUB.
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A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
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- Dados Econômicos para 1168, Inflação para 1209.
- Alocação de Ativos para 1800.
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- Morningstar Quotes - instantâneos point-in-time ou dados completos tick-by-tick de 2003 (dados EOD de 1998), dados para ações globais, ETFs e derivativos listados (futuros, opções etc.)
- Morningstar Data for Equities - dados desde 1973, fundamentos de equidade global, preços de EoD, fundo mútuo, insider e propriedade institucional.
- Índices Morningstar - equidade, renda fixa, alternativas, índices multi-ativos.
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- Histórico de carrapatos - 2 petabytes de microssegundos, dados de carrapatos com data e hora, de 1996, mais de 45 milhões de instrumentos negociados em bolsa e em todo o mundo, componentes históricos do índice, ações corporativas integradas, trocas e conteúdo de contribuição de terceiros.
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- Banco de Dados do Fundo Mútuo dos EUA para Vencimentos Livres de Sobreviventes desde 1962.
- Série de Dados Imobiliários CRSP / Ziman (preços REIT e dados fundamentais)
- Banco de dados mesclado CRSP / Compustat - dados de estoque da CRSP e dados fundamentais da Comppressat Xpressfeed em um único banco de dados vinculado.
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- futuros por ano-símbolo (cotações e negócios de $ 500, dados de $ 125 minutos)
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- índices por ano-símbolo (US $ 125 para negociações)
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- futuros e spot para ouro, prata, paládio e platina.
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- complete o NASDAQ 100 - $ 400.
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- ações, opções, futuros, notícias, eventos.
- Bibliotecas R, Matlab, Python e Java.
($ 250 mensais por 5 anos assinalam o histórico de dados como um exemplo)
- Ações dos EUA e ETFs (mais de 43 anos de dados diários, 20+ anos intraday)
- ações, índice e opções de futuros (histórico completo)
- futuros dos EUA (61+ anos diários, 27+ anos intraday)
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- índices alemães (12+ anos diários, 12+ anos intraday)
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- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
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- preços das ações mundiais.
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- Ações e opções dos EUA.
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- dados de futuros e índices de tick disponíveis desde os anos 90.
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- Superfícies de volatilidade da opção FX (33 ccy)
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- Curvas de spread de credit default swap (CDS) (entidades de referência de 2000)
- Preços em 1.000.000 de títulos de rendimento fixo globais.
- Nanotick | O CME Group fornece a fonte de dados históricos para todas as trocas de grupo, incluindo NYMEX, COMEX, CBOT e o próprio CME.
- O Nanotick captura todas as transmissões de pacotes em todos os canais, tanto para os futuros quanto para as opções, e tem a vantagem exclusiva de ter tempo de envio de troca e tempo de recebimento em co-localização com o relógio atômico.
- Os dados do Nanotick incluem CME Market Data Platform (MDP 3.0) Market By Price (MBP) e Market By Order (MBO).
- A Nanotick oferece complexos de grupos de dados padrão para os seguintes agrupamentos de produtos: Commodities Agrícolas, Produtos de Energia, Índices de Ações, Câmbio, Metais, Treasuries e Taxas de Juros.
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- Ações norte-americanas (intraday desde 1997, diárias desde 1990)
- futuros norte-americanos (intraday desde 2007, diariamente 31+ anos)
- Índices norte-americanos (intraday desde 1997, diariamente desde 1990)
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- dados da Thomson Reuters.
- Preços de ações dos EUA e do mundo desde 1980.
- índices e fundos mútuos desde 1980.
- futuros a partir de 1973.
- Datalink Estoques Europa / Oriente Médio / África - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Estoques Norte-Sul e Americanos e Fundos Mútuos - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Worldwide Futures - $ 24,95 / mês.
- Índices mundiais da Datalink - US $ 9,95 / mês.
- Ações dos EUA, ETFs, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e corporativos.
- Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Seasonal e Time e Vendas.
- Bolsas de valores norte-americanas e internacionais, ETFs, fundos, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e privados, derivativos (CMO, ABS etc.)
- múltiplos horizontes temporais (de escala a escala para frequências mais baixas)
- dados diários que remontam a 2003 - dados de tick by tick que remontam a 2011.
- Ações dos EUA desde 1950.
- Completar o histórico de preços de Cingapura e Austrália para estoques.
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- Ações de Cingapura $ 90, ações da Austrália $ 90.
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- histórico dos preços das ações globais, inclui dados sobre informações sobre empresas e produtos, ações corporativas, ganhos, preços diários e volumes de negociação.
- classes de ativos complementares, incluindo warrants, fundos mútuos, folhas cor-de-rosa, ETFs, índices, ETFs e futuros sobre índices de ações.
- Ações intraday dos EU, etfs, índices, futuros, forex por 3 anos.
- estoques de fim de dia dos EUA desde 1988, ETFs desde 1998.
- futuros mundiais do fim do dia, índices, fundos mútuos desde o início, ações internacionais desde 2000.
- dados adicionais fundamentais para ações, commodities, ETFs e fundos mútuos, notícias e previsão do tempo.
- Yahoo Finance - ações, etfs, índices, fundos.
- Google Finance - ações.
- PiFin - taxas de câmbio, futuros financeiros, futuros de commodities e índices.
- opções sobre ações dos EUA (desde 2002)
- opções no SPX (desde 1990)
- todos os símbolos (dados brutos com gregos e IV) - $ 1.175.
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- diariamente desde 2008.
- para um símbolo ($ 3 por um mês, $ 180 para histórico completo)
- Volatilidade histórica (tanto no final do dia quanto no Parkinson)
- Contratos de opções individuais Volatility (diário)
- Índice de Volatilidade implícito (diário)
- Superfície de Volatilidade implícita (diariamente)
- preços de opções (NBBO) com volume e juros em aberto (diariamente)
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- "Plano profissional" - $ 399 mensais - dados históricos para 100 anos, todos os indicadores.
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- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, taxas de câmbio, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- futuros, forex, ações americanas e mundiais, ETFs, índices, taxas de juros dos EUA.
- indicadores macroeconómicos (de St. Louis FRED como exemplo)
- alguns dados premium são pagos.
- dados em várias frequências (tick-by-tick, minutos, por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente)
- abrange todos os cruzamentos forex e pares principais, spot de prata e ouro.
- carteiras de fatores (mercado, pequeno / grande, valor / crescimento, momentum / reversão) desde 1926.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, IPCs, IPP, índices de preços de moradias etc.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, índices de inflação etc.
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- Índices diários de ações nos EUA (a partir de 1885)
- séries macroeconómicas (PIB, IPC, salário monetário, etc.)
- Taxas de câmbio dos EUA e do Reino Unido, do preço do ouro, do dólar e da libra.
- Taxas de juros dos EUA, taxas de crédito, preços de ações e dividendos, índices CAPE desde 1871.
O que é análise de dados históricos?
Na arena do comércio ativo, os participantes do mercado dedicam tempo e esforço substanciais para obter informações sobre como o comportamento passado de um mercado se relaciona com seu futuro. A aquisição de dados de mercado oportunos e notícias relevantes obtém grandes alocações de capital, com empresas em todo o mundo gastando quase US $ 27 bilhões em informações relacionadas ao mercado anualmente. 1) Retirado em 3 de janeiro de 2017 prnewswire / news-releases / global-spend-on-financial-market-data & # 8211; news-mostrou-forte-crescimento-em-2015-antes-do-impacto-da-moeda-burton - taylor-report-300233317.html Não importa se a abordagem do mercado está enraizada em análises fundamentais ou técnicas, a lucratividade depende do reconhecimento de oportunidades futuras e da eliminação de erros do passado.
Análise de dados históricos é o estudo do comportamento do mercado ao longo de um determinado período de tempo. A frase & quot; comportamento de mercado & # 8221; é usado em referência às muitas facetas diferentes do mercado e suas interações. Dados registrados no mercado, como preço, volatilidade e volume, podem ser quantificados e estudados durante um período definido.
Através de um exame detalhado do comportamento passado de um mercado, os comerciantes e investidores podem obter uma perspectiva sobre o funcionamento interno desse mercado. As informações obtidas ao longo do processo podem ser úteis no desenvolvimento de um plano de negociação viável ou na melhoria de uma metodologia existente.
A análise de dados históricos relativos a uma segurança ou mercado individual pode ser útil de várias maneiras:
Perspectiva do mercado: O estudo extensivo do comportamento passado de um instrumento financeiro ou mercado pode fornecer ao trader uma ideia de quais características exibidas são normais e quais são extraordinárias. Desenvolvimento de sistemas: uma definição clara de quando, o que e como negociar um determinado mercado são os pontos de partida para a criação de um sistema de negociação. Através da análise de dados históricos, uma estatística & # 8220; borda & # 8221; podem ser identificados e desenvolvidos para o comércio ativo. Consistência: A seleção de negociações com uma expectativa predefinida pode dar confiança ao negociador no resultado potencial. Através da compreensão de como um determinado comércio se realizou ao longo do tempo, resultados inesperados podem ser reduzidos.
Já foi dito que aqueles que não entendem a história estão condenados a repeti-la. A disciplina da análise de dados históricos aspira não apenas a evitar os erros do passado, mas também estabelecer uma vantagem de trabalho para o futuro.
Mineração de dados financeiros.
A mineração de dados é o processo de analisar conjuntos de dados grandes e, por vezes, não relacionados, para obter informações úteis. À medida que a tecnologia evoluiu, a capacidade de conduzir uma operação de mineração de dados tornou-se prontamente acessível a qualquer pessoa com capacidade de computação e banco de dados. Essa capacidade de filtrar rapidamente grandes quantidades de informações na tentativa de identificar relacionamentos e padrões ocultos nos dados é extremamente valiosa nos mercados financeiros.
A análise de dados históricos é essencialmente um projeto de mineração de dados que se concentra em conjuntos de dados relacionados ao comportamento passado de um instrumento financeiro ou de mercado específico. Estatísticas relacionadas ao mercado registradas, como preço, volume, juros em aberto e medidas variadas de volatilidade, são alguns tipos de dados de mercado que podem fornecer causa e contexto para movimentações de mercado aparentemente erráticas.
Para realizar uma operação de mineração de dados com foco em um mercado ou segurança específicos, as seguintes entradas são necessárias:
Poder de computação: O acesso a um computador pessoal com um processador adequado, espaço no disco rígido e RAM é necessário. Por exemplo, o uso de plataformas de negociação como o Metatrader4 e o Trading Station exigem um processador de no mínimo 300 MHz, 256 MB de RAM e 60 MB de espaço disponível no disco rígido. Requisitos de hardware variam dependendo do pacote de software comercial, mas como regra geral, quanto mais energia, melhor. Conjunto de dados: A seleção de um período de tempo específico, ou quantidade de dados a serem analisados, é um elemento-chave de um estudo útil. Muitos pacotes de software fornecidos pelo corretor fornecem dados de mercado complementares ao usuário, além da capacidade de adquirir conjuntos de dados especializados. Consulta: perguntas básicas, normalmente na forma de algoritmos personalizados, são necessárias para começar a decifrar os dados.
Um estudo de dados históricos pertencentes a um mercado ou segurança pode provar ter valor preditivo. Padrões ocultos, relacionamentos e tendências dentro dos dados podem ser identificados e capitalizados por futuras atividades de negociação.
Dados de mercado: preço.
Dados relevantes para o mercado vêm em muitas variedades diferentes. Como mencionado anteriormente, medidas de volatilidade, volume e juros em aberto são exemplos de dados de mercado. No entanto, a forma mais referenciada de qualquer informação relacionada ao mercado é a precificação de dados.
Os dados de preços, ou simplesmente preço, são o valor exato no qual tanto o comprador quanto o vendedor de um título concordam em realizar uma troca. Por lei, os dados de preços devem ser factuais e verificáveis de forma independente. 2) Retirado em 4 de janeiro de 2016 definition. uslegal / c / custo-ou-dados de preços / Como os comerciantes e investidores estão amplamente preocupados com as flutuações de preços, uma vez que pertencem a um mercado ou segurança específicos, os dados históricos de preços são meticulosamente inspecionados para obter informações úteis. a previsão de variações futuras de preço.
Existem duas classificações principais de dados de preços:
Dados de fim de dia (EOD): Estes dados são recolhidos e reportados no final da sessão de negociação. Ele é usado por investidores de longo prazo, comerciantes de swing e traders do verdadeiro dia para obter uma perspectiva sobre a ação de uma sessão de negociação. Dados EOD podem ser agrupados em termos de semanas, meses e anos. Dados intradiários: Os preços negociados de um título ao longo de uma sessão de negociação são conhecidos como dados intradiários. Centra-se nas flutuações de preços que ocorrem dentro de um único pregão. Ele pode ser obtido em tempo real ou em contexto histórico usando incrementos baseados em tempo ou formato tick-by-tick (conhecido como dados de tick). Normalmente, os dados intraday são mais caros do que os dados EOD, e sua disponibilidade varia dependendo do instrumento ou mercado desejado.
Para analistas técnicos e traders baseados em gráficos, os dados de preços são decifrados através do uso de aplicativos de software de gráficos automatizados. Independentemente da classificação de dados de preços selecionada, o programa de software encarregado de decifrar os dados usará parâmetros pré-definidos para classificar e compilar o conjunto de dados. Cada parâmetro desejado - delineado em termos de dias, minutos ou número de ticks - representará um período único.
Para cada período, há quatro aspectos-chave do preço que se mostram valiosos na análise de dados históricos:
Aberto: O aberto é o primeiro preço negociado no início de um determinado período. Fechar: o fechamento é o último preço negociado no final de um determinado período. Alta: A alta é o maior preço negociado durante um determinado período. Baixo: O baixo é o menor preço negociado durante um determinado período.
Os valores de preço aberto, fechado, alto e baixo frequentemente desempenham um papel importante na construção e análise de gráficos e servem como base para muitas estratégias de negociação.
É importante lembrar que qualquer estudo de dados históricos precisa ter um horizonte de tempo definido. A abordagem de negociação em si tem grande influência sobre quais parâmetros de tempo são mais relevantes para a análise de dados.
Por exemplo, se alguém está procurando investir em ações blue-chip para a aposentadoria, então um estudo de 20 anos dos preços de fechamento diários do S & amp; P 500 com base em dados EOD pode ser o mais apropriado. Da mesma forma, se um estiver envolvido no escalpelamento de moedas no forex, o estudo da ação do preço intradiário de uma moeda em incrementos de 5, 15 e 30 minutos, será muito mais útil do que seus preços de fechamento semanais.
No atual mercado eletrônico, a disponibilidade de dados históricos de mercado melhorou bastante. Empresas de serviços comerciais e de corretagem oferecem diferentes tipos de dados de mercado a custos variáveis para o negociante. A FXCM atualmente oferece até 10 anos de dados históricos complementares, além de serviços de dados premium compatíveis com o Metatrader4, NinjaTrader e outras plataformas.
Backtesting
Talvez a forma mais comumente implementada de análise de dados históricos seja o backtesting. Backtesting é a aplicação de um método ou estratégia de negociação a um conjunto de dados históricos selecionado. Sistemas automatizados de negociação, negociação algorítmica e abordagens de negociação mais tradicionais muitas vezes dependem de dados estatísticos compilados através de um extenso estudo de backtesting.
Para realizar um backtest, é necessário ter uma estratégia de negociação definida e acesso a um conjunto de dados relevante. Depois que os dois estão em vigor, a estratégia é usada como uma sobreposição nos dados e uma simulação do desempenho da estratégia é conduzida. Os estudos de backtesting podem ser simples ou complexos, e dependem em grande parte da sofisticação da abordagem de negociação.
Após a conclusão do teste, as métricas de desempenho podem ser aplicadas aos resultados e usadas para determinar a viabilidade da estratégia. Várias estatísticas importantes são quantificadas através de um estudo abrangente de backtesting:
Número de oportunidades: A extensão e a frequência das configurações de comércio criadas por uma estratégia durante um período de tempo especificado é uma informação crucial. Taxa de sucesso: A porcentagem de vitória / perda de uma estratégia, ou probabilidade de sucesso, pode ser útil para determinar se é um meio de negociação adequado para um determinado produto ou mercado. Também pode lançar alguma luz sobre o tempo ideal e o produto a ser utilizado. Risco versus recompensa: Um estudo de backtesting pode determinar a quantidade necessária de capital necessária para executar corretamente uma abordagem de negociação em um mercado ou produto. O diagnóstico da volatilidade inerente de um mercado pode ser útil na identificação do grau de risco que a estratégia de negociação enfrenta.
Nos dias anteriores, o backtesting era uma tarefa árdua executada manualmente com lápis e papel. Felizmente para os operadores modernos, a automação simplificou o procedimento, melhorando exponencialmente a eficiência. As plataformas de negociação fornecem funcionalidade de software capaz de executar operações detalhadas de backtesting de estratégia.
Desafios e armadilhas.
Embora a análise de dados históricos seja uma ferramenta poderosa tanto no desenvolvimento do sistema quanto no ajuste fino estratégico, também há algumas armadilhas de que precisamos estar cientes:
Viés da retrospectiva: O viés da retrospectiva pode ser um grande problema que afeta a precisão de um estudo de backtesting. Também conhecido como o & # 8220; eu sabia disso o tempo todo & # 8221; parcialidade, é a tendência dos indivíduos assumirem que eventos imprevisíveis podem ser previstos com antecedência. O viés da retrospectiva é severamente prejudicial à análise de dados históricos porque certos resultados podem ser percebidos como evitáveis e desconsiderados. Ela compromete ativamente a objetividade do estudo, produzindo resultados distorcidos. Omissões de dados e erros: A precisão física do conjunto de dados históricos é de suma importância para o estudo de backtesting. Mesmo um número relativamente pequeno de erros de dados pode afetar significativamente os resultados de um estudo ao longo do tempo. Esse fator é especialmente importante no exame de dados intradiários. Ao considerar pequenos intervalos de tempo ou intervalos de tick-by-tick, a precisão na gravação de dados de preços pode ser indefinida. A qualidade do conjunto de dados históricos é crucial para a precisão do backtest, e pequenos erros podem comprometer a integridade dos resultados do estudo. Desempenho de software: um software & # 8220; glitch & # 8221; pode destruir a credibilidade dos resultados dos testes. O software de teste de estratégia é o filtro pelo qual os dados de mercado são filtrados. Se houver qualquer discrepância entre a função desejada do software e sua função real, os resultados do backtest são imprecisos. Pode ser extremamente difícil detectar erros de software. Verificações manuais e diagnósticos automatizados são necessários para garantir a precisão. Subestimação da aleatoriedade: A chance aleatória desempenha um papel importante no mercado. Uma estratégia de negociação pode produzir resultados excepcionais durante um backtest, mas ainda assim lutar em condições de mercado ao vivo. Fatores como derrapagem, maior volatilidade e mudanças fundamentais periódicas na estrutura do mercado podem ser impossíveis de explicar, servindo para comprometer a viabilidade de uma estratégia de negociação.
A psicologia humana e o fracasso tecnológico podem afetar a relevância de qualquer backtest ou estudo da história do mercado. Inevitavelmente, serve bem ao profissional para estar ciente do velho axioma: "o desempenho passado não garante resultados futuros. # 8221;
A análise de dados históricos é um método comum de colocar as informações por vezes irracionais & # 8220; irracionais & # 8221; comportamento exibido pelos mercados no contexto. Através de uma extensa revisão do passado, os comerciantes e investidores podem eliminar muitos erros, preservando as oportunidades futuras.
No entanto, é importante estar ciente em relação à qualidade, fontes e confiabilidade dos dados históricos do mercado em si. Às vezes, os erros são inevitáveis, mas, com a devida diligência, exercícios como a extração de dados financeiros e o backtesting podem fornecer informações valiosas ao profissional.
Tal como acontece com a maioria dos aspectos de negociação, a análise de dados históricos pode contribuir para o sucesso a longo prazo de um comerciante quando usado em conjunto com outras ferramentas analíticas e princípios de gestão de risco adequados.
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